मैथमैटिका इटर्ना
खुला एक्सेस

अमूर्त

निवेश रिटर्न और आश्रित संरचनाओं के साथ बर्बादी की संभावना

फेंगलोंग गुओ और डिंगचेंग वांग

यह शोधपत्र असतत-समय जोखिम मॉडल में बर्बादी की संभावनाओं की जांच करता है, जहां प्रीमियम को मार्कोव श्रृंखला द्वारा मॉडल किया जाता है, जबकि दावे और ब्याज दरें दो प्रथम-क्रम ऑटोरिग्रैसिव प्रक्रियाओं का पालन करती हैं। जोखिम मॉडल में बर्बादी की संभावनाओं के लिए पुनरावर्ती और अभिन्न समीकरण दिए गए हैं। बर्बादी की संभावना के लिए असमानताएं पुनरावर्ती तकनीकों द्वारा प्राप्त की जाती हैं