मैथमैटिका इटर्ना
खुला एक्सेस

अमूर्त

सजातीय मार्कोव श्रृंखला दावों के साथ ब्याज दरों के तहत एक सामान्यीकृत जोखिम प्रक्रिया में बर्बादी की संभावना

फुंग डुय क्वांग, गुयेन वान वु, गुयेन होंग न्हाट और वु ची क्वांग

इस पेपर का उद्देश्य समरूप मार्कोव श्रृंखला दावों के साथ ब्याज बल के तहत सामान्यीकृत जोखिम प्रक्रियाओं की बर्बादी संभावनाओं के लिए पुनरावर्ती और अभिन्न समीकरण देना है। इन प्रक्रियाओं की बर्बादी संभावनाओं के लिए सामान्यीकृत लुंडबर्ग असमानताएँ पुनरावर्ती तकनीक का उपयोग करके प्राप्त की जाती हैं। हम पहले प्रमेय 2.1 और प्रमेय 2.2 में परिमित-समय संभावना के लिए पुनरावर्ती समीकरण और अंतिम बर्बादी संभावना के लिए एक अभिन्न समीकरण देते हैं। इन समीकरणों का उपयोग करके, हम प्रमेय 3.1 और प्रमेय 3.2 में परिमित-समय संभावनाओं और अंतिम बर्बादी संभावना के लिए संभाव्यता असमानताएँ प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त परिणाम परिमित-समय संभावना और अंतिम बर्बादी संभावना के लिए ऊपरी सीमाएँ देते हैं।